日経平均と景気ウォッチャー調査の関係

2019年5月20日

明日5月14日、景気ウォッチャー調査が発表されるので、過去の日経平均と景気ウォッチャー調査の関係を整理してみました。

1.日経平均と景気ウォッチャー調査の関係

令和効果が注目されているようですが、先週末米国市場が高く回ってきたにもかかわらず、日本市場は安寄りしマイナス圏で推移しているのが気がかりです。

本邦の大きな流れとしては、景気ウォッチャー調査がややマイナストレンド気味であり、企業業績も鈍化していることではないでしょうか。

出典:内閣府

 

2.VIXの買い当業者玉の推移

VIXのロングポジションの転売は進んでおらず、おそらくまだ転売できるチャンスがあると見込んでいる可能性が感じられます。

出典:https://www.barchart.com/

 

3.AIによるボラティリティ予測

最近チェックしているAIによるボラティリティ予測値は、前回紹介した5月7日の翌日あたりから上昇の兆しをみせはじめました。

1) SP500のボラティリティ予測(ピンク線)

 

景気ウォッチャー調査で令和効果がみられても、JapaneseYenの当業者玉の買い残が多いことから、円高のきっかけとなり得ることが発生した場合、引き続き円高、株安によりボラティリティが上がりやすい地合いと考えられないでしょうか。

 

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