資産運用にインデックス投資の代わりに、FXで積立運用はいかが？　新しい投資を考える（１）

2016/10/28

2021/08/19

シミュライズのスタッフが、新しい投資を考えるシリーズ第一弾

資産運用にインデックス投資*の代わりに、FXで積立運用を考えてみます。

資産運用のために、インデックス投資をする代わりにFXで積立運用が利用できないかと考え、シミュレーションしてみました。

今回は、低レバレッジで外貨を積み立てて、資産形成を考えてみたいと思います。

前提条件：

・毎月１万円を証拠金として追加し、米ドル円で積み立てる。

・実効レバレッジ（投資レバレッジ）が３倍以下の場合に1000通貨単位で積み立てる。

上記条件で2008年2月から2016年9月まで積み立てたところ、以下のような結果となりました。

投資金額104万円に対して、2016年9月末時点で最終時価総額91万円となりました。投資収益率としては、-12.73%と燦々たる結果でした。ただ、途中、2015年7月時点での時価総額は約223万円、投資収益率は147.72%といういい場面がありましたが、その後の円高傾向により急激に利益を減らす結果となりました。3倍以下とFXとしては低いレバレッジでの投資でしたが、かなりリスクの高い投資と言わざるを得ない状況でした。

次に、積立を買いのみではなく、売りも行う様にトレンドに合わせて切り替えてみました。

トレンドの判定は日足データを使い、期間６か月(150日)と9か月(225日)の指数平滑平均のゴールデンクロス、デッドクロスで買いと売りを切り替えるようにしました。

シミュレーション開始から2012年11月27日まで売りポジションを積み立てたのち、売りポジションを全て決済し、買いポジション22000通貨単位を積み立てました。2016年3月４日まで買い建てを継続したのち、再度、全てのポジションを決済し、売りポジションを持ちました。その後、2016年9月まで売り積立を継続しました。

損益は以下のようになりました。