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2014/8/2
2021/08/19シミュライズではFX取引におけるアイデアやツールを提供中。運用の世界では取引をいつ始めるか、いつクローズするかといった取引タイミングが大きくパフォーマンスに影響する。
個人投資家の苦手な投資タイミングのツールとしてシミュライズFXの試験運用を開始。本日は”トレンド”という投資用語について考える。
どんな人に見てもらいたいか？シミュライズFXは初心者を中心として中級者の方までの分析ツール、アイデア実験室です。
- FX取引をはじめようと考えている方
- 外貨預金のタイミングを考えている方
- 取引されているがリスクの管理ができない方。
- FX取引を感だけで取組み失敗ばかりの方
- なかなか判断することができず、入るタイミングがわからない方
- 雇用統計以外に取引ができない方
FXや株式でよく使われるトレンドが出た、出ている、という用語。トレンドってなにかという定義は明確なものはない。
各アナリストが上昇傾向が続いていると判断するのに様々な定義を各々が使用して、市場にトレンドが出た！といっている。典型的な市場は以下のようなサイクルを繰り返す。
シミュライズではいろいろな取引戦略を過去のデータを使って儲かるか、儲からないかを検証している。トレンド戦略、レンジ戦略、逆張り戦略等いろいろなシミュレーションを見ることができます。
FX取引、外貨預金のタイミング等で悩んでいる方は、以下のバナーをクリック。 （もちろん無料）
【シミュライズFXのサンプル画面】 トレンド、タイミングの確認ツール
「取引にルールを適用して、難しい相場の判断に使っていこう。
もう「なんとなく」はやめよう。」
市場サイクル
ゆっくりとした上昇→ある程度上昇が加速→調整の下落局面→さらなる上昇へ（やや動きが大きい）→ピーク→ある程度急な下落→戻し局面（反発して上昇）→ゆっくりとした下落→あまり大きく動かず、ある幅の中で推移→ゆっくりした上昇あるいは下落へ
ここでいうゆっくりとした上昇、下落、あるいは調整後の上昇、下落をトレンドといって、しばらくの間、上昇、下落を継続するという特徴を捉えたものである。
またピーク近く、あるいは世の中のイベントで急激に上昇、下落をする動きがきっかけとなり、その後その影響でしばらく、上昇、下落する動きも短い期間であるが、トレンドと見なすアナリストも多い。
日次のデータ、ティックデータ、5分足等いろいろな周期のチャートがあるが、周期に限らず、トレンド的な動きは必ずといっていいほど存在する。株価であれば9-10時の動きでそれ以降、午後2時くらいまでの動きを決定し、トレンドが現れるとか、為替であれば朝方の動きで午前の取引をある程度占うことが確率的にできる、等のトレンドの定義、経験値がある。
為替では5分をお使いの方が、多いのではないだろうか？
そこでシミュライズでは
FX取引のトレンドや株式取引のトレンド、取引タイミングを分析し、少しでも大きなリターンを狙う。
タイミングだけが要素ではなく、いくら投資するか、何に投資をするか、どんな組み合わせが良いか、いくらでロスカット、いくらで利益確定するか等様々なことを考えないといけないのだが、このシリーズではタイミング、トレンドにフォーカスを充てて分析をしていく。
過去のデータを使って分析
過去の2年程度のデータを使用し、シミュレーション（シミュライズ）を行い、どんなタイミングでどんな取引をするとどれだけのリターンになるかをシミュレーションしていく。
その第一弾では以下の条件で取引を行ったとすると、過去2年間の損益はどうなっているかを見てみよう。
| 2段階トレンド判定 ： 過去1ヶ月のレートが5%以上上昇した通貨ペアが、過去2週間のレートで3%以上上昇していたら、上昇トレンドだと判断して買います。15%儲かったら利益確定し、10%損したら、ロスカットします。 |
初めての人は少しわかりにくいかもしれませんが、２つの条件でトレンドを定義しています。
① 過去1か月で５％上昇している。
② 過去2週間でも３％上昇している。
これを満たした場合、そのFX取引はしばらく上昇するのではないか、トレンドが出ているといえるのではないか、という仮説をもとにシミュレーションをしてみるというものです。
また最終どのようにポジションを閉じるのか、取引を終わらせるのか、というのが
① （投資の額に対して、先物の場合は証拠金）15％収益を上げたら、クローズ。（売っていたら、買い、買っていたら売り）
② （投資の額に対して、先物の場合は証拠金）10％損失が出たら、クローズ（売っていたら、買い、買っていたら売り）
2段階トレンド判定の結果
この仮説をいくつかのFXペアで実験してみた結果が以下のようになっている。
| 平均パフォーマンス | 平均損益 | 対象通貨ペア | 最大収益率 | 最大損益 | 最低収益率 | 最低損益 | 前日比率 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18.75% | +187,525 | 15 | 36.09% | 360,899 | -8.02% | -80,230 | 0.00% | 0 |
FXの通貨組み合わせ１５のペアで実験し、平均は18．75％のリターンで最低でー8.02％、最高で36.09％のリターンとなっている。
ある程度この期間のトレンドについて、この2段階基準は有効なものといえる。詳細は以下のようになっている。
次回以降もこのようなトレンド発見、タイミング発見を重視して、個人投資家のサポート指標を検討し行きたい。
| コード | 通貨ペア | パフォーマンス | 損益 | 収益 | 損失 | １取引あたり最大収益 | １取引あたり最大損失 |
| USDJPY | 米ドル／日本円 | 15.95% | 159,450 | 159,450 | 0 | 159,450 | 0 |
| EURJPY | ユーロ／日本円 | 33.31% | 333,050 | 333,050 | 0 | 176,820 | 156,230 |
| CADJPY | カナダドル／日本円 | 15.12% | 151,216 | 151,216 | 0 | 151,216 | 0 |
| AUDJPY | 豪ドル／日本円 | 15.07% | 150,707 | 150,707 | 0 | 150,707 | 0 |
| CHF/JPY | スイスフラン／日本円 | 33.63% | 336,311 | 336,311 | 0 | 175,090 | 161,221 |
| NZDJPY | ニュージーランドドル／日本円 | 15.39% | 153,925 | 153,925 | 0 | 153,925 | 0 |
| ZARJPY | 南アフリカランド／日本円 | -8.02% | -80,230 | 158,180 | -238,410 | 158,180 | -120,790 |
| NOKJPY | ノルウェークローネ／日本円 | 15.19% | 151,858 | 151,858 | 0 | 151,858 | 0 |
| SGDJPY | シンガポールドル／日本円 | 16.39% | 163,895 | 163,895 | 0 | 163,895 | 0 |
| INRJPY | インドルピー／日本円 | 33.71% | 337,147 | 337,147 | 0 | 181,355 | 0 |
| CNYJPY | 中国元／日本円 | 32.20% | 322,021 | 322,021 | 0 | 173,061 | 148,960 |
| RUBJPY | ロシアルーブル／日本円 | 8.18% | 81,791 | 332,334 | -250,543 | 174,562 | -126,665 |
| DKKJPY | デンマーククローネ／日本円 | 36.09% | 360,899 | 360,899 | 0 | 189,224 | 0 |
| HKDJPY | 香港ドル／日本円 | 15.51% | 155,124 | 155,124 | 0 | 155,124 | 0 |
| TRYJPY | トルコリラ／日本円 | 3.57% | 35,704 | 151,088 | -115,384 | 151,088 | -115,384 |
上記のような分析を日次で検証、パフォーマンスを公開しています。
関連するシムラ―
デイトレーダーの中島氏の意見等も聞きながらこのFX実験室を進めていきたい。
